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压力测试系统解决方案

压力测试系统解决方案,以巴塞尔新资本协议对于商业银行压力测试体系建设要求以及银监会下发的《商业银行压力测试指引》为背景,结合自身在风险领域的专长与特点,打造的大型商业银行全面风险压力测试系统,采用自主研发的金融行业领域框架平台,以情景模拟、预测分析为目标,实现了自上而下、自下而上等多种形式的压力测试系统整体解决方案。

核心理念:

情景模拟、模型调整、风险仪表盘、决策分析

计算引擎、框架化、构件化,持续升级

方案概述:

压力测试系统利用核高基中间件,基于SOA架构进行设计,实现压力测试引擎分布部署及有效互动的一体化IT基础架构,服务于总行和各级分行高管层、风险管理部及相关业务部门,建立风险识别、压力测试、风险报告和决策支持的一整套管理和报告机制的风险管理工具体系。

系统功能架构:

方案价值:

1、测量异常但是可能发生的巨大损失事件对于投资组合的冲击。

2、评估机构的风险承受特性。机构使用压力测试可以更好地理解自己的风险承受特性。

3、风险监测和贷后管理工作,需要借助压力测试结果确立管理重点。

4、信贷投放的行业选择需要压力测试结果作为依据,信贷投放时机和力度的把握,需要压力测试结果作为参考。

5、维护好投资者关系、应对媒体询问压力测试结果。

6、优化并检验经济资本配置。

7、评估业务风险。压力测试的创新用途之一是其应用于长期经营计划。一些机构不仅考虑压力事件对其资产负债表内及表外各项目价值变化的影响,而且还考虑到压力事件发生的随后几年收益来源所受到的影响。

8、信用风险压力测试结果作为资本充足率评估的重要参考数据。

应用领域:

商业银行、信用社、村镇银行

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