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经济资本与组合风险管理解决方案

经济资本与组合风险管理解决方案,提供了新的风险管理思想,使银行从管理风险的角度实现对资源的有效配置,达到风险与收益的最优平衡。

核心理念:

全面风险管理体系、风险报告机制、绩效评估

方案概述:

通过经济资本与组合风险管理系统建设,建立风险识别和经济资本计量、经济资本监控预警、经济资本配置、模拟测算、压力测试、绩效考核、风险报告和决策支持的一整套管理和报告机制以及风险管理工具体系,同时整合全行市场风险、操作风险、利率风险等其他各类风险计量结果,计算全行经济资本,实现全行各类风险资本的组合管理;以提高风险缓释能力,优化产品组合结构,提升银行的盈利能力。

方案价值:

1、改变了以前手工计量或者使用简单系数法计量经济资本的方式,提高了银行资本管理的质量和效率。一方面能对全行风险进行准确的识别、计量和及时的预警和监测,并及时将其运用于业务全流程,改善了银行长期以来在风险管理前、风险管理中和风险管理后等环节上的薄弱状况,满足了银行同时控制风险和创造价值的需要。

2、全面推进了风险管理体系建设,实现了资本的合理配置。经济资本计量系统为各银行业务条线、各级机构以及风险管理部门提供一个统一的风险管理和资本管理工具应用平台,整合相关资源支持风险管理和资本管理工作,最终提升了银行的风险管理和资本管理水平。

3、建立绩效评价体系,引导价值最大化。在经济资本分配的基础上,通过对各地区、部门、客户和产品经济资本占用计量,以风险调整后的资本收益率(RAROC)或经济增加值(EVA)为评价指标,可以衡量各地区、部门、客户和产品为银行创造的真实价值。

4、提高风险控制和资本管理的能力,降低各类风险损失,提高业务经营能力,最终实现股东价值的增值。

应用领域:

商业银行、信用社、村镇银行

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